Всем добрый день и хороших выходных.не знаю к какому разделу отнестись , решил спросить здесь.Кто нибудь строит графики спрэда.Если да то с помощью каких средств.Можно ли это делать в квике или метастоке.Перелопатил интернет ,не нашел , или не там искал?Спасибо.Вопрос к Евгению.Если не секрет какую пару пробуете торговать?На этой неделе попробовал сбер- втб.Показалась более стабильной и предсказуемой , может быть действительно показалось , посмотрим.

Я в экселе строю .
А пары на найсе. xom/cvx к примеру.

Что импортные есть готовые я встречал ссылку, но меня интересуют наши, родные.Хотя все говорят , что наши, не очень удобные для этих целей , но будем использовать ,то , что имеем.По поводу экселя.Вы сами писали прогу или есть готовая ,может ссылка есть где описано с чего начать?

Да там не прога, кучу макросов понаписал.. Есть книжки, правда они на английском, если интересно - пишите почту, скину.

А насчет нашего рынка - ну так ведь у нас в принципе немного шортабельных бумаг, плюс к тому мне важен бид/аск спред еще, иначе слишком большие косты трансакционные выходят. А ликвидных бумаг у нас тоже немного..

Спасибо, по английски не понимаю.В экселе потихоньку начал разбираться.Макросы писать не умею( ничего не умею , что я тут делаю ), но придется научиться , а вот в ручную почти построил.Пары пытаюсь торговать на фьючах,( интрадей , но иногда оставляю чуть дольше),а их выбор сильно ограничен, пока равные по цене, может потом перейдем на другие.

Да, одну из книжек практически переводил полностью - Видьямурти, Pairs Trading. Если хотите, скину. Только там совсем коряво в некоторых местах - литературной правки не было .
Что значит равные по цене? Для построение маркетнейтральной стратегии нужна не цена равная, а "ровнение" по коинтеграции - ну если "на пальцах", ведь бумаги с разной скоростью движутся - бета разная. Одна за день на 5% процентов летает, другая на 1%. Чтобы сформировать нейтральную позицию надо первой на 1 руб купить, второй на 5. Это очень примитивно попробовал написать.. Кстати, сделать может отдельную ветку форума по таким стратегиям?

Я извиняюсь ,но Видьямурти, Вы мне уже скидывали. Прочитал , спасибо.Про равнение не по цене тоже понимаю, но с расчетами еще только разбираюсь, точнее пытаюсь, да и как Вы правильно заметили выбор пар не велик, пытаюсь как-то с ними разбираться.Если у газа и сбера ликвидность нормальная , то у их (моих)пар никуда не годная.Опять как Вы заметили важен бид\аск(у втб на вечерке спред по 40 рублей бывает и заявку можно по 10 минут ждать и не дождаться).А ветка конечно при условии , что этим еще кто-то интересуется была-бы интересна.Литературы нет, большинство(на других форумах) не приемлют такой стратегии, а вопросов много.

А, это я с Вами с месяц назад общался... Сорри, ник не запомнил .
Да, вот ссылка на софт - там две недели триала, можно поковырять. http://www.pairstrade.com/ Но опять-таки только на забугорных рынках - он данные с яху.финанс тянет. Так что только те тикеры, которые там есть

Спасибо.Начал ставить, посмотрим. поучимся.Действительно. как у них все просто.

Не за что. Я тикеры вот отсюда брал: http://biz.yahoo.com/ic/ind_index.html
Выбираете индустрию, далее компании, и их тикеры. Их прога понимает

Какая чудесная прога.

Опять сюда лезу.На ветку "Деривативов" не пускают-" Нет доступа".Последнее время примерялся к паре сберов, После похода малого решился на его шорт и лонг большого.Ни как не определюсь с количеством фьючей , пока решил делать одинаковыми по сумме.За что уже начал платиться, но эту пару делал на более долгий срок так , что пока не принципиально.Еще смотрел ВТБ сбер(большой) , но наверно его надо поменять на малый.Если кто делает подобное , подскажите как количество подсчитываете.

Что-то я наверное с правами намутил, исправлю сейчас.
Со сбером согласен, но сам так действовать не рискую . Просто поменял префу в портфеле на обычку. А как считается - стройте корреляцию между рядами цен. Проще всего в экселе (точечная диаграмма+ добавить линию тренда), можно в маткаде. И коэфициент в формуле, которую он выведет при иксе - можно использовать для той бумаги, которая представлена первым рядом. То есть количество бумаг, которые представлены во втором ряду - умножить на к-нт - будет расчетно количество с учетом коинтеграции.

Сегодня на почте получил ссылку и смог зайти сюда.Спасибо.Со сберами в очередной раз рискнул ну и Вы думаю знаете.С утра закрыл шорт по префам и потихоньку лосик тает , но что-то говорит что я делаю не правильно(хотя после закрытия поз все идет в мою сторону, но без меня).Решил попробовать(еще раз) сделать, спред лонг сургут-шорт татнефть.Ликвидность нулевая пришлось открываться по рынку, будем посмотреть.За совет по кореляции спасибо, посмотрим.

Да со сбером непонятное что-то творится... я в обычке себе сижу, боюсь в префу лезть. По идее там шортистов выносят, но уж сколько можно, думал всех вынесли..

Это что-то хроническое - везде в новых темах пишет "У вас нет прав на чтение тем этого форума"

Что касается пары сберов - был нещадно бит, после переворота по префу дела пошли в гору. Есть мнение, что спред будет сокращаться и далее, поэтому чистый шорт по префу (кому особо неймётся) практичнее иметь в виде стопов процента на три ниже цены - так безопаснее.

В новой версии форума есть такая опция - наследовать права.. Не работает видимо она ни фига, приходится вручную править. А я на нее понадеялся . Где еще не пускает?